つまみ食い10円抜きシステム

つまみ食い10円抜きシステム

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題して
つまみ食い10円抜きシステム
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勝率と利益率を考慮した10円抜きのシステムを検証してみます。

とは言っても、
10円抜きのシステムは正確にはティックデータ
があっても検証出来るとは限りません。


【順張り系】【逆張り系】の簡単な考察からもわかるように
ティックデータがあってもどのタイミングで仕掛けるか?
によって大きく結果が変わると思っています。

なので、実践で確かめていきます。
私自身の基本的な考え方が逆張りなので


○ 基本ルール
手法: 逆張り系
対象: ミニ1枚
利確: 10円
カット: -15円


とします。

とりあず、考え方があっているかどうか?
の確認を実践的にしていきます。

最低の勝率が分かるので、

○ 検証条件
サンプル数:100戦
検証中止条件:35敗

で行っていきます。

この検証中止条件は、以下の表より
『手数料を含めると65%以上の勝率が無いと利益が出ない』
ので、100戦するうちに35敗した段階で、
考えている手法が通じないものと判断することにします。


○ 想定資金
保証金を40,000円
手数料を1回あたりの106円

とすると、勝率と手数料込みの利益率の関係は以下となります。
(勝率にあわせて必要資金は変化させています。)

勝率単純損益必要資金利益率
(手数料込み)
50%\-25,000\115,000-31%
55%\-12,500\107,500-21%
60%\0\100,000-11%
65%\12,500\92,5002%
70%\25,000\85,00017%
75%\37,500\77,50035%
80%\50,000\70,00056%
85%\62,500\62,50083%
90%\75,000\55,000117%
95%\87,500\47,500162%
96%\90,000\46,000173%
97%\92,500\44,500184%
98%\95,000\43,000196%
99%\97,500\41,500209%
100%\100,000\40,000224%

黄色が、手数料込みで利益が出るところになります。
赤色が必要資金に対して約2倍になる勝率になります。
(手数料を無視していれば85%)



○ 発注のタイミング
ここでは、寄り前に仕掛けをセットするのを前提にしています。
ザラ場中にスキャル可能な人は、
100回のトレードと置き換えてくださればいいかと。

100戦できるまでの日数をカウントすることで、
年あたりの利益率に換算してみる予定です。


○ 仕掛けの場所
仕掛ける位置が非常に重要になることは重々承知で、
本来は寄り直後から判断したいところですが、

そこは、このブログがサラリーマンの副収入を題していますので、
寄り前に決めてしまいます。

もみ合うところを想定し、CMEやDOWも考慮した位置を決め、
寄り前に数カ所にステップペア注文を入れます。


他の記事ではラージを前提にティックを抜くイメージでしたが、
ここでミニを使う理由は、単にカット幅の設定の問題です。
ラージでは、15円のカットが設定できなかったためです。
(カット幅の考察はここで。)

カット幅が小さいほど、多少の勝率のブレがあっても
トータルの成績に影響が出にくいと考えているためです。

ラージとミニでは、1ティック抜くのと2ティックでは違いがあるのでは?
とも思ったんですが、
ラージとミニは現物に対して鞘はあるものの相関は強いです。
原資と先物の関係を考えれば当たり前ですね…

ここでは、10円の重みというか、10円の原資や先物価格に対する比率は、
ラージもミニも同じはずなので1ティックにはこだわりらず、
むしろ、10円にこだわってみたいと思います。


最後に、
大きな問題点としては、
寄り前発注だと、前場後場のギャップになります。

前場と後場わけて発注・キャンセルができるならここはクリアできそうです。

逆張りという限り、エントリーは寄りにあわせて仕切りなおすのが普通です。
が、そんなことを昼休み中にしている余裕は、私には無さそうです…


もろもろを含めて、検証は私の感覚的な部分も含まれていくことになります。



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コメント
この記事へのコメント
こちらも実践報告まってます♪

ところで、人違いでしたらすみません。
先月「むら」さんというハンドルネームで自作システム記事にコメント下さったのはむーらんさんですか?
2009/09/06(日) 12:02 | URL | ごん #XU1/N8NI[ 編集]
コメントありがとうございます。

皮算用にならならいようにしたいですね^^;

すいません。先日のごんさんの自作システムにコメントしたのは私です。
そんなハンドルになってましたか…なんでだろ??
あらためて、訪問いたします~


> こちらも実践報告まってます♪
>
> ところで、人違いでしたらすみません。
> 先月「むら」さんというハンドルネームで自作システム記事にコメント下さったのはむーらんさんですか?
2009/09/06(日) 14:08 | URL | むーらん #-[ 編集]
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