前日逆張りのシステム

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寄り引けの前日逆バリを検証してみます


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「225先物10円抜きの考察」は、相場の大きなトレンドと
関係なくエントリーポイントの選択になるのですが、

今週の日経225先物の傾向をみていると、
前日陽線→翌日陰線
前日陰線→翌日陽線
となっています。

サラリーマンが副業にしないで、副収入を得るうえで、
エントリーとリカク・損切りははっきりしてないとまずいです。

1.前日陽線なら、寄りつき売り 大引け決済
2.前日陰線なら、寄りつき買い 大引け決済

を行った場合に、どのような成績になるかを検証してみます。

使用するデータは、無料で株価データがダウンロードできる
「株価データダウンロード」の1年分のみで考察します。

ここで、日経225先物1限月(夕場なし)を用いてCSVで保存し
そのファイルをEXCELで取り込みます。

日付が新しい順になっているので、列を選択して、古い順に
ソートし直し、検証します。

ソート後に
H4に当日の結果
=IF(E3>B3,-(E4-B4),IF(E3<B3,(E4-B4),0))

I5に累積の結果
=H5+I4

J5にドローダウン
=MAX(I$5:I5)-I5

これをざっと下までコピーすれば終わりっと


すると、
直近1年間で、+5000円
最大ドローダウン 900円
勝率 55.2%

と、あんがい優秀な結果がでてました。
累積の曲線をみてると…

225前日逆バリ
(青が資産曲線で赤がドローダウンになってます。)

最初の100日間で5000円を達成して、あとは横ばい><
悪くはないけど、まだまだ工夫が必要ですね。

注意しなければ、ダメなのがこのデータたったの1年分なんですよね。
直近の傾向といえばそれまでですが、過去20年で
この1年、もしくは100日間だけいい成績だったかもしれないです。

フィッティングとかチューニングとか必要になるのですが、その考え方でしめしてるのが
斉藤正章のスイング&デイトレ戦略 日経225先物システムトレードセミナー

になります。


株・225先物・225オプションの全データを収録しているのが
チャートギャラリープロ(Windows版)

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