日経225先物で10円抜きの考察 -逆張り系

日経225先物で10円抜きの考察 -逆張り系

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記事「日経225先物で10円抜きの考察 」ではロスカット10円で考察しました。
実質10円のロスカットで勝率を上げられるかどうかをさらに考察してみます。

その前に…
1ティックと10円を同じということで
ミニでは無く、ラージで前提に考察していきます。

前回の【順張り系】に引き続き今回は【逆張り系】で考察します。


エントリー方法として
1.順張り系
2.逆張り系
の2つで単純に考えられますが、ここではまず

2.逆張り系で板状況を含めて考えてみます

【逆張り】
逆張り系だと、エントリーが指し値になりますので、自分のエントリーが約定した次の瞬間にロスカットになることはまず無いでしょう。
その代わりに、想定した値動きに対して指し値の自分の注文が約定するとは限らないですね。

発注した段階での板状況をふくめてシミュレーションしてみます。


以下の条件で10円ロスカットを想定した場合

10510指し値売り、10500利益確買い、10520ロスカット

想定した板状況 現値:10500
10010530
20010520
10010510

10500*100

10490200

10480100

この板状況で上記の発注が入るので、

指し値注文を出した状態
10010530
20010520
10110510

10500*100

10490200

10480100

ここで、101枚の買い注文が入って、且つ売りの応酬が100枚あったとします。
さらに、この間に10500に買い注文が100枚増えていたとします。
この状況で初めて、ポジションを持つことになります。

自分の注文が実施された直後
10010530
20010520
*10010510

10500301

10490200

10480100

これが利食い出来る条件としては
1.このまま、301枚の10500売りが進む
2.その間に10520まで買いが伸びない
となります

このときに、確定売りが約定するには、そう簡単に10510を抜けない
状況であればよく、少なくとも10500以下に押し戻されればいいわけです。

ということは、
そういう状態になるところに逆張りの仕掛けをいれておけばいい
というとになるかと思います。

そういう状況が生まれる値段はどこか?
簡単にいくつか思いつきませんか?
ここ抜けるのはエネルギーいるだろうなぁ
そんな価格帯です

ただ、ここで注意したいのは、この注文が指し値であること
でしょう。ここは抜けないと思っても、確かに抜けにくいが…
という、状況なら1度目は抜けないけど、2度目は抜ける

その状況では、板はこうなるかと

自分の注文が実施された直後
10010530
20010520
*10010510

10500301

10490200

10480100

ここまでは、同じですね。

一度押された状況
10010530
20010520
10010510

10500*101

10490200

10480100
200枚の売りが入った状態で、下へ押されてる感じです
このまま下へ押し戻されるといいのですが

この後一気にブレークすると101枚の買いが10520で入ると

大口買いがやってきた
5010540
10010530
*19910520

105100

10500100

10490200
これで、アウトになり、ロスカットの逆指しが作動します。
このときに板をぶち抜くような大口買いが入っていると
ロスカットは10円ではすまなくなってしまします…

そもそもこの逆指しカットを巻き込んだものが順張り系
ですから、
今の考察が逆張りですので、勢いには絶対に勝てません><
1度は揉むだろう状況に、板に早く並べぶしか無いですね


しかし、少なくとも【順張り系】よりかはチャンスがありそうです。

次の記事で【ロスカットの幅】を考えてみます


板状況の説明なんて無いですが
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