日経225先物で10円抜きの考察 -ロスカット幅

日経225先物で10円抜きの考察 -ロスカット幅

ここでは、「日経225先物で10円抜きの考察 -ロスカット幅」 に関する記事を紹介しています。
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
記事「日経225先物で10円抜きの考察 」ではロスカット10円で考察しました。
さらに仕掛ける方向について【順張り系】【逆張り系】と考察してみました。


ブログランキング参加しています。応援クリックよろしく↓
==> 人気ブログランキングへ
==> にほんブログ村


この記事では、ロスカット幅と勝率の関係をさらに考察してみます。

その前に…
1ティックと10円を同じということで
ミニでは無く、ラージで前提に考察していきます。


・順張り系では、ロスカット幅
・逆張り系では、エントリータイミング
が非常に重要であることがわかりました

ここで、ロスカットの幅について考えていきます。

利益が10円で、ロスカットの幅を10~100円まで
10円刻みで設定した場合に利益を出すには勝率が
どの程度必要かを考えてみます。


とりあえず、手数料は考慮しません。

ロスカット幅トントンになる勝率
10円 50.0%
20円 66.7%
30円 75.0%
40円 80.0%
50円 83.3%
60円 85.7%
70円 87.5%
80円 88.9%
90円 90.0%
100円 90.9%
と、このような表になります。
手数料を考慮していないので、この勝率では手数料負けになります。

カット幅を増やすほど、必要な勝率が上がっていくのが分かります。

これは、カット幅を増やすと勝率が上がると言ってるのでは無く、
利益を出すためには勝率を上げないといけない
ということを意味してます。

次に資金を準備して実際にトレードしたとします。
必要証拠金は50万円(ラージ1枚につき)とします。

なぜ勝率だけを考えないのか?
ですが、先物やFXは差金取引なので、証拠金がいれれなければ
どんなシミュレーション上儲かったといっても
全く意味が無いからです。

システムトレードの考え方ではドローダウンを重視しています。
一連の凹みで回復不可能になることは
そのまま退場~を意味しているからです。


さて
エントリーは200回あったとします。
年間250日の立会日があって、その4/5エントリー条件に
マッチしたという仮定です。
(日中トレードできる人は、エントリーが200回と考えてください)

次に、10円利益で上の表のロスカットを決めたときに
負けの分を先に考慮しておきます。

このあたりが重要な資金管理になるかと思ってます。
先物だろうとFXだろうとCFDだろうと
差金取引には絶対に必要な考え方だと思います。

例えば、ロスカット10円で勝率が75%を想定すると
25%負けるのだから、200回×0.25=50回の負け

もしこれが明日から10円抜きを20円ロスカットで
実施したときに起これば、50回連続負けになるので

例え、51回目に勝ちになっても証拠金不足で
続けることが出来ません。

「日経225先物で10円抜きの考察 」での
75%の勝率での必要資金は結局
50万+50回×10円負け=100万円必要

勝ちが150回、負けが50回で差し引き100回勝ち
100回×10円勝ち=100万円となるので、
初期資金100万円に対して+100%(2倍)となる計算です。


シミュレーション条件として、
・ラージ1枚あたり
・200回のトレード
・必要証拠金は50万
・必要資金は必要証拠金+想定負け分
とします。

このときに、資金の元手の50%増える(1.5倍)時の必要な勝率
100%増える(2倍)の必要な勝率は、次のようになります。


ロスカット幅損益分岐率50%UP100%UP
10円 50.0% 65.0% 75.0%
20円 66.7% 78.1% 85.0%
30円 75.0% 84.1% 89.3%
40円 80.0% 87.5% 91.7%
50円 83.3% 89.7% 93.2%
60円 85.7% 91.3% 94.2%
70円 87.5% 92.4% 95.0%
80円 88.9% 93.3% 95.6%
90円 90.0% 94.0% 96.1%
100円 90.9% 94.4% 96.4%


ここで、考えられる注意点がいくつかありますが、
別の記事で考察していきます。


板状況の説明なんて無いですが
システムトレードの考え方を、気づかせてくれたのが、このDVDでした。
==> 斉藤正章のスイング&デイトレ戦略 日経225先物システムトレードセミナー

日経225では、ロスカットの幅が不明ですが、「たかが10円されど10円」のセミナーDVDも考え方が学べるのではないでしょうか?
==> 日経225初の実践10円抜きセミナー「たかが10円されど10円、驚異の勝率で市場を出し抜く!日経225、10円抜きセミナー」DVD

日経225での10円抜きで、ロジック完全公開といえば
==>  日経225先物 「マジックキャンドル10」


この考えに非常に近く簡単にやれそうなのが
FXで、「インスタントFX」
==> 毎朝たった5分でOK!!超シンプルFX投資術「インスタントFXシステム」【ドル円】
毎朝たった5分でOK!!超シンプルFX投資術「インスタントFXシステム」【ユーロ円】



日中板を見れないサラリーマンがんばって妄想しています。
応援クリックよろしく↓
==> 人気ブログランキングへ
==> にほんブログ村

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://subincome576.blog61.fc2.com/tb.php/32-0d7c5323
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック
FX比較
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。